Алгоритм работы советника

Открытие и закрытие сделок

Советник работает на 15-минутном графике валютной пары EUR/USD. Решения об открытии сделок принимаются на основе технического анализа котировок этого инструмента. Анализируется не только данные текущего таймфрейма, но и более старших (о методологии анализа чуть ниже).  Закрытие сделок производится на заранее заданных уровнях при помощи ордеров TakeProfit.

Стратегия, положенная в основу советника, является свинговой. Она ищет точки возможного разворота рынка и размещает там рыночные ордера с небольшими целями (10-20 пунктов). На волатильных рынках, коим, без сомнения, является FOREX, эта тактика работает достаточно хорошо. Но есть нюанс. ©

Алгоритм открытия сделки базируется на показаниях нескольких классических индикаторов технического анализа. В устаревших версиях советника STELZ, широко представленных на просторах сети Интернет, это были RSI и CCI. Эти индикаторы относятся к разряду осцилляторов, т.е. позволяют (по задумке их создателей) заранее определять точки разворота цены. Очевидно, что на сегодняшнем рынке ФОРЕКС это очень неблагодарное занятие — классические осцилляторы дают слишком много ложных сигналов.

Адаптивная фильтрация

В советнике STELZ 2.0 применяется адаптивная фильтрации сигналов (параметр UseAdaptiveFilters в настройках). Она базируется на алгоритме Random Forest, превосходящем нейронные сети по качеству моделирования процессов ценообразования на финансовых рынках и точности классификации. Иногда этот алгоритм называют нейронными сетями третьего поколения. Он позволяет дать косвенную оценку устойчивости текущей тенденции и вероятности её изменения.

Такой комплексный подход даёт возможность определять превалирующее направление среднесрочного тренда (и, соответственно, направления открытия позиции) с вероятностью около 80%. Однако здесь есть небольшой нюанс. Поскольку рынок FOREX имеет достаточно высокую волатильность, а большинство частных трейдеров торгуют с большим кредитным плечом (1:100 и более), часто случается так, что статистически незначительная коррекция курса перед началом движения в «нужном» направлении может причинить таким трейдерам большие неприятности (вплоть до стоп-аута).

Ограничение убытков

Классические постулаты трейдинга, сформированные во времена расцвета биржевой торговли акциями, облигациями, свининой и соевыми бобами, рекомендуют ограничивать возможные потери в каждой сделке при помощи защитных ордеров StopLoss. К сожалению, на современном рынке FOREX эта тактика не всегда срабатывает. Часто случается так, что после открытия позиции курс некоторое время идёт в противоположном направлении, вызывая срабатывание стоп-лосса, вскоре после чего разворачивается и идёт в соответствии с прогнозом.

Это явление широко известно на ФОРЕКС и обусловлено упомянутой выше высокой волатильностью валютного рынка. Профессионалы называют «сбором стопов». В конечном итоге, постоянное срабатывание защитных приказов приводит к опустошению счёта трейдера. Есть ли способ избежать этого, не отказываясь от возможности получить хорошую прибыль, которую даёт высокое кредитное плечо? Да есть.

Усреднение позиции (классический метод)

Один из наиболее действенных способов решить данную проблему — не открывать позицию полным объёмом сразу, а формировать её последовательно, несколькими сделками одного направления. Сразу условимся, что говоря «сделка» и «позиция» мы опираемся на парадигму разработчиков терминала MetaTrader, в которой несколько однонаправленных сделок формально существуют независимо друг от друга, но фактически образуют совокупную позицию. Рассматриваемая нами тактика давно известна и носит название «усреднение (убыточной) позиции». Предполагается, что после проведения всестороннего технического анализа, определения направления тренда и открытия сделки, цена сразу же разворачивается и идёт в противоположную сторону (согласно закону Мерфи). В этом случае следует открывать новые сделки в том же направлении и того же объёма через равные интервалы. Благодаря этому трейдер получает несколько преимуществ:

• Снижение просадки за счёт меньшего первоначального объёма позиции
• Постепенное «улучшение» цены входа за счёт открытия новых сделок
• Для фиксации прибыли нет необходимости ждать движения к первоначально намеченной цели

Очевидно, что данная тактика не принесёт большой пользы в случае трендовой стратегии входов. Но для свинговой стратегии, которая лежит в основе советника STELZ, она могла бы стать хорошим способом выжать из рынка больше. Так ли всё просто? Давайте разберёмся. Рассмотрим сказанное на примере открытия позиции BUY по EUR/USD с тейкпрофитом 20 пунктов и таким же расстоянием между сделками.

В ситуации, показанной на рис.1, было принято решение открыть позицию на покупку на уровне 1.3664 с целью 1.3684 (жёлтая пунктирная линия). Позиция была разбита на несколько равных частей (сделок) объёмом 0.1 лота каждая, из которых первая сделка была открыта сразу. После этого цена начала падать (кто бы сомневался?). Но вместо того, чтобы зафиксировать убыток (как сделал бы трейдер, торгующий на бирже свининой), через каждые 20 пунктов, пройденные вниз, были открыты дополнительные сделки в том же направлении. Таким образом была сформирована совокупная позиция объёмом 0.4 лота со средней ценой открытия (1.3664 + 1.3644 + 1.3624 + 1.3604) / 4 = 1.3634 (голубая линия). Тейк-профит этой позиции обозначен жёлтой линией на уровне 1.3640. До запланированного уровня открытия следующей сделки (1.3584) рынок не дошёл.

Нетрудно заметить, что в данной ситуации реализованы все преимущества отмеченные ранее — нет зафиксированных убытков от движения курса против нашей позиции и тейк-профит стал значительно ближе к текущей цене. Теперь посмотрим на дальнейшее развитие событий:

Увы, но даже спустя несколько дней после открытия первой сделки цена не достигла уровня TakeProfit и наша совокупная позиция продолжает оставаться открытой. Почему так происходит? Дело в том, что современный валютный рынок характеризуется не просто высокой, но и переменной волатильностью. Эти особенности не учитываются классическими методами усреднения. В советнике «Стелс» используется кое-что получше.

Динамическое усреднение

Отличительной особенность советника STELZ является гибкость. Она проявляется во всём — и при выборе точек входа, и при управлении открытыми позициями. Так, для построения совокупной позиции здесь используется динамическое усреднение, при котором расстояние между соседними сделками не остаётся постоянным, а вычисляется динамически, с учётом текущей волатильности рынка. Это позволяет быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Кроме того, объём сделок также изменяется. Лот для открытия очередной сделки рассчитывается по экспоненциальной формуле, учитывающей уже открытый объём. Таким образом становится возможным при незначительном увеличении совокупного объёма и, как следствие, принимаемого риска еще больше приблизить уровень TakeProfit к текущей цене. Вот как это работает:

Здесь используется переменный шаг открытия сделок и экспоненциально увеличивается их лот. В момент времени, представленный на рис. 3, совокупный объём позиции равен 0.71. Здесь уже нельзя говорить о средней цене, ибо каждая сделка имеет свой объём и это необходимо учесть в расчёте: (1.3664*0.1 + 1.3632*0.14 + 1.3614*0.20 + 1.3591*0.27) / 0.71 = 1.3616. Это средневзвешенная цена открытия позиции. Она обозначена голубой линией на рис. 3. Тейкпрофит находится на уровне 1.3636 (жёлтая линия). Посмотрим, что происходит с нашей позицией дальше:

Ужа на следующий день цена достигает уровня TakeProfit и все сделки закрываются. Этот пример наглядно демонстрирует преимущество технологии динамического усреднения, использованной в советнике STELZ. Кроме того, что позиция была закрыта гораздо быстрее, мы получили и бо́льшую прибыль — 142 доллара вместо 80, которые, возможно, принесла бы позиция, открытая по классической методике (рис. 2).

Важные замечания

Первое. Многие трейдеры ошибочно называют рассмотренную выше методику динамического усреднения «Мартингейлом», очевидно имея в виду одноимённую стратегию игры в казино. Это очень распространённое заблуждение, граничащее с невежеством. Метод Мартингейла предполагает удвоение ставки после полученного убытка. При усреднении (не важно, классическом или динамическом) убыток не фиксируется, соответственно, никакого удвоения быть не может — для него просто нет оснований.

Второе (и главное). В советнике STELZ в его нынешней версии (которую можно скачать на нашем сайте) усреднение, а тем паче Мартингейл, не являются основным методом работы!

Уникальность обновлённого советника состоит в методике правильного выбора точки входа, при которой усреднение играет лишь вспомогательную роль.

Чтобы убедиться в справедливости второго утверждения, достаточно взглянуть на результаты работы советника последней версии.

Остались вопросы?

Задайте их разработчику советника!